A história de Monserrate remonta à época em que Portugal se encontrava sob o domínio dos Mouros. Nessa altura, um cavaleiro moçárabe, que vivia na colina onde se situa actualmente o palácio, entrou em conflito com o alcaide do Castelo dos Mouros, acabando por perecer num duelo entre ambos. Terá sido sepultado pelos seus colegas cristãos na colina e, posteriormente, veneraram-no como mártir.